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基于GARCH模型的WTI原油期货价格波动性研究-中国证券期货2026年02期

基于GARCH模型的WTI原油期货价格波动性研究

作者:郭少杰 字体:      

一、引言

1.研究背景

原油作为现代工业的“血液”,其价格波动深刻影响着全球经济运行、产业成本与经济政策。西德克萨斯轻质原油(WTI)期货凭借轻质低硫的品质、高度透明的交易机制以及美国的能源枢纽地位,成为全(试读)...

中国证券期货

2026年第02期